PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VFTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESGX с VFTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VESGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares) and VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VESGX is a ESG fund managed by Vanguard, while VFTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VESGX returned 11.07%/yr vs 13.39%/yr for VFTAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VESGX charges 0.46%/yr vs 0.14%/yr for VFTAX.

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у VFTAX с доходностью 10.69%.

VESGX

1 день
-0.63%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.13%
6 месяцев
11.10%
1 год
15.50%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

VFTAX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.55%
1 год
27.91%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESGX и VFTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		10.13%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		10.69%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%14.83%

Correlation

The correlation between VESGX and VFTAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.84

The correlation between VESGX and VFTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VESGX и VFTAX

Секторы
VESGX
VFTAX

Технологии

30.3%
41.4%

Финансовые услуги

20.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.0%

Здравоохранение

8.3%
9.4%

Промышленность

7.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.9%

Недвижимость

5.2%
2.2%

Сырьевые материалы

3.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
13.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Энергетика

-

0.0%

Технологии

VESGX
30.3%
VFTAX
41.4%

Финансовые услуги

VESGX
20.8%
VFTAX
11.5%

Потребительский циклический сектор

VESGX
13.5%
VFTAX
12.0%

Здравоохранение

VESGX
8.3%
VFTAX
9.4%

Промышленность

VESGX
7.4%
VFTAX
3.6%

Потребительский защитный сектор

VESGX
5.5%
VFTAX
3.9%

Недвижимость

VESGX
5.2%
VFTAX
2.2%

Сырьевые материалы

VESGX
3.7%
VFTAX
1.6%

Коммуникационные услуги

VESGX
3.2%
VFTAX
13.9%

Коммунальные услуги

VESGX
2.0%
VFTAX
0.1%

Энергетика

VESGX

-

VFTAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VASGXVESGX с VXUSVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTI

Доходность на риск

VESGX vs. VFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVFTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.13

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.91

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.39

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

10.14

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VFTAX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVFTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.13

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.82

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VFTAX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VFTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESGXVFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-34.20%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.84%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-20.18%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-29.12%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.88%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-6.27%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.78%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VFTAX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеют волатильность 3.40% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESGXVFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.41%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.17%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

13.31%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

18.37%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

20.77%

-3.45%

Сравнение комиссий VESGX и VFTAX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFTAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VFTAX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VFTAX в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		3.98%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.80%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%

Часто задаваемые вопросы

VESGX and VFTAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFTAX has higher volatility (3.41%) compared to VESGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, VESGX dropped -30.52% vs VFTAX's -34.20%.

VFTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESGX и VFTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор