PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VFMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с VFMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и VFMFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.18%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у VFMFX с доходностью 3.18%.

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

VFMFX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.29%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX

Сравнение комиссий VESGX и VFMFX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFMFX в 0.18%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VESGX vs. VFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVFMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.22

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.78

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.81

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

8.15

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VFMFX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVFMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.22

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Корреляция

Корреляция между VESGX и VFMFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VFMFX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VFMFX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		3.04%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VFMFX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VFMFX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VFMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXVFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-41.18%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-13.05%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-21.18%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-5.02%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.00%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VFMFX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что VESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXVFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.99%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.15%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.79%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

18.20%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

21.42%

-4.04%