PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с PXWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESGX с PXWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VESGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares) and PXWIX (Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class) are both ESG funds. Over the past 5 years, VESGX returned 11.07%/yr vs 7.86%/yr for PXWIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VESGX charges 0.46%/yr vs 0.51%/yr for PXWIX.

Доходность

Сравнение доходности VESGX и PXWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VESGX показывает доходность 10.13%, а PXWIX немного ниже – 9.79%.

VESGX

1 день
-0.63%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.13%
6 месяцев
11.10%
1 год
15.50%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

PXWIX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.79%
6 месяцев
11.51%
1 год
23.00%
3 года*
16.65%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESGX и PXWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		10.13%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		9.79%17.72%12.41%18.41%-19.77%17.58%13.94%8.97%

Correlation

The correlation between VESGX and PXWIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.92

The correlation between VESGX and PXWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VASGXVESGX с VXUSVESGX с VWENXVESGX с VOOVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с PXWIX:
PXWIX с VICEXPXWIX с VICEPXWIX с SPYPXWIX с PXNIXPXWIX с FTECPXWIX с VEIGXPXWIX с ECAT

Доходность на риск

VESGX vs. PXWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PXWIX
Ранг доходности на риск PXWIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c PXWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXPXWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.94

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.72

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.45

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

10.83

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. PXWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа PXWIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и PXWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXPXWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.94

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.36

+0.48

Просадки

Сравнение просадок VESGX и PXWIX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки PXWIX в -53.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и PXWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESGXPXWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-53.56%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.55%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-18.31%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-29.52%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.01%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-9.81%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.16%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и PXWIX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) имеют волатильность 3.40% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESGXPXWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.41%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.58%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

12.06%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.07%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.98%

+0.34%

Сравнение комиссий VESGX и PXWIX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXWIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и PXWIX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PXWIX в 9.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		9.09%9.98%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		3.98%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VESGX and PXWIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXWIX has higher volatility (3.41%) compared to VESGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, VESGX dropped -30.52% vs PXWIX's -53.56%.

PXWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESGX и PXWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор