PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с PIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с PIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и PIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и PIGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		-1.18%8.52%3.28%7.97%-16.67%-1.03%7.53%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у PIGIX с доходностью -1.18%.

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

PIGIX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.80%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с PIGIX:
PIGIX с PGOVXPIGIX с VFIDXPIGIX с TLTPIGIX с BNDXPIGIX с IBMPIGIX с AGGPIGIX с ACWL.L

Сравнение комиссий VESGX и PIGIX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PIGIX в 0.51%.

PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VESGX vs. PIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PIGIX
Ранг доходности на риск PIGIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c PIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXPIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.81

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

4.41

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. PIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIGIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и PIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXPIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.08

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.05

-0.31

Корреляция

Корреляция между VESGX и PIGIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и PIGIX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности PIGIX в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIGIX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund		4.45%4.69%4.37%3.48%3.37%4.50%3.81%3.93%4.22%4.47%3.91%6.70%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и PIGIX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что больше максимальной просадки PIGIX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и PIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXPIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-23.09%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-3.98%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-23.09%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-3.01%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.07%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.19%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и PIGIX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXPIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

2.25%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

3.20%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

5.16%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

6.38%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

5.78%

+11.60%