PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESGX с FITLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VESGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares) and FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) are both mutual funds - VESGX is a ESG fund managed by Vanguard, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index. Over the past 5 years, VESGX returned 11.84%/yr vs 13.51%/yr for FITLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VESGX charges 0.46%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности VESGX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью 8.80%.

VESGX

1 день
0.21%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.57%
1 год
18.46%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—

FITLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.05%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESGX и FITLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		12.36%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		8.80%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%12.94%

Correlation

The correlation between VESGX and FITLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.86

The correlation between VESGX and FITLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VASGXVESGX с VXUSVESGX с VWENXVESGX с VOOVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

VESGX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VESGXFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.07

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.84

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.48

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

10.60

-3.50

VESGX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VESGX и FITLX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESGXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-34.35%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.15%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-19.99%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-26.91%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.95%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.05%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.60%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и FITLX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что VESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESGXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.00%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.67%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

13.38%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.68%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

19.11%

-1.78%

Сравнение комиссий VESGX и FITLX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и FITLX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FITLX в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		1.02%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		3.90%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VESGX and FITLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITLX has higher volatility (5.00%) compared to VESGX (4.59%). In terms of maximum drawdown, VESGX dropped -30.52% vs FITLX's -34.35%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESGX и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор