PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VERX.AS с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.AS с IEI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VERX.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.AS returned 10.11%/yr vs 0.85%/yr for IEI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VERX.AS charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности VERX.AS и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERX.AS торгуется в EUR, в то время как IEI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERX.AS показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции VERX.AS превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 10.11% против 0.85% соответственно.

VERX.AS

1 день
0.37%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
6.60%
С начала года
10.57%
1 год
19.89%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.64%
10 лет*
10.11%

IEI

1 день
0.06%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
1.44%
С начала года
2.50%
1 год
4.28%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.86%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.AS и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		10.57%20.66%7.06%18.51%-12.99%24.90%2.64%26.45%-10.03%12.01%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		2.50%-5.73%8.54%1.29%-3.90%4.75%-1.87%8.09%6.12%-11.22%

Correlation

The correlation between VERX.AS and IEI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

-0.03

The correlation between VERX.AS and IEI shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VERX.AS:
VERX.AS с VERG.LVERX.AS с IEUX.LVERX.AS с VUSA.ASVERX.AS с VEUA.LVERX.AS с ISX5.LVERX.AS с CSX5.LVERX.AS с VERE.DE
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

VERX.AS vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.AS
Ранг доходности на риск VERX.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.AS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.AS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.AS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.AS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.AS c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VERX.ASIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.77

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.15

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.95

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

2.68

+4.57

VERX.AS vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.AS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.AS и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VERX.AS и IEI

Максимальная просадка VERX.AS за все время составила -34.57%, что больше максимальной просадки IEI в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.AS и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.ASIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-17.29%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-4.53%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-10.34%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-12.16%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-17.20%

-17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.29%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.95%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.60%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.AS и IEI

Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VERX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.ASIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.25%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

4.17%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

5.56%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

7.59%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

7.29%

+8.07%

Сравнение комиссий VERX.AS и IEI

VERX.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.AS и IEI

Дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IEI в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.66%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		2.48%2.67%2.91%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%

Часто задаваемые вопросы

VERX.AS and IEI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERX.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.

VERX.AS is categorized as Europe Equities, while IEI is Government Bonds. VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.AS and 0.15% for IEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.AS и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор