PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VERS с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VERS и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERS показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -22.07%.


VERS

1 день
-4.41%
1 месяц
-5.52%
С начала года
20.88%
6 месяцев
19.83%
1 год
47.06%
3 года*
26.24%
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
8.28%
1 месяц
-14.92%
С начала года
-22.07%
6 месяцев
-24.28%
1 год
-74.07%
3 года*
-61.96%
5 лет*
-66.90%
10 лет*
-73.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERS и UVXY


2026 (YTD)2025202420232022
VERS
ProShares Metaverse ETF
20.88%26.16%16.92%51.13%-33.05%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-22.07%-65.32%-50.90%-87.70%-59.77%

Correlation

The correlation between VERS and UVXY is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.62

The correlation between VERS and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Metaverse ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

VERS vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VERS
Ранг доходности на риск VERS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERS: 3939
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERS c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VERSUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.81

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-1.01

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

-1.45

+7.19

VERS vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERS и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VERS и UVXY

Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VERSUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-100.00%

+57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-73.51%

+50.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-94.93%

+65.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-100.00%

+87.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-98.75%

+83.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

55.34%

-47.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VERS и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 14.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VERSUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

25.85%

-11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

66.46%

-42.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

85.46%

-56.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

103.96%

-72.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.69%

112.39%

-80.70%

Сравнение комиссий VERS и UVXY

VERS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VERS и UVXY

Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VERS
ProShares Metaverse ETF
0.27%0.52%0.58%0.63%0.44%

Часто задаваемые вопросы


VERS and UVXY have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.85%) compared to VERS (14.64%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, VERS leads with 26.24% vs -61.96% for UVXY. On fees, VERS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VERS has been the lower-risk option at 14.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VERS has performed better with a 26.24% return vs -61.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VERS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

VERS has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for UVXY.

VERS is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.95% for UVXY.

VERS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERS и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор