Сравнение VERS с UVXY
VERS (ProShares Metaverse ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - VERS is a Technology Equities fund tracking the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, VERS returned 31.89%/yr vs -64.55%/yr for UVXY. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. VERS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности VERS и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERS показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%.
VERS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 23.22%
- С начала года
- 36.54%
- 6 месяцев
- 36.31%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -37.37%
- 1 год
- -72.91%
- 3 года*
- -64.55%
- 5 лет*
- -67.90%
- 10 лет*
- -72.67%
Сравнение доходности по годам VERS и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | 36.54% | 26.16% | 16.92% | 51.13% | -34.52% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -19.06% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -58.72% |
Correlation
The correlation between VERS and UVXY is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | -0.61 |
The correlation between VERS and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERS vs. UVXY — Ранг доходности на риск
VERS
UVXY
Сравнение VERS c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERS | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.82 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.97 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | -1.31 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.87 | +3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.68 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок VERS и UVXY
Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -100.00% | +57.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -75.22% | +52.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -95.45% | +66.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -100.00% | +99.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -98.55% | +83.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 55.63% | -47.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERS и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 9.76%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 11.77% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 62.64% | -42.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 84.42% | -57.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 103.85% | -72.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 113.82% | -82.56% |
Сравнение комиссий VERS и UVXY
VERS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERS и UVXY
Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERS ProShares Metaverse ETF | 0.24% | 0.52% | 0.58% | 0.63% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
VERS and UVXY have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (11.77%) compared to VERS (9.76%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, VERS leads with 31.89% vs -64.55% for UVXY. On fees, VERS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VERS has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VERS has performed better with a 31.89% return vs -64.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VERS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
VERS has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for UVXY.
VERS is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.95% for UVXY.
VERS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERS и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор