PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VERS с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VERS и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERS показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%.


VERS

1 день
-0.99%
1 месяц
23.22%
С начала года
36.54%
6 месяцев
36.31%
1 год
68.21%
3 года*
31.89%
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERS и UVXY


2026 (YTD)2025202420232022
VERS
ProShares Metaverse ETF
36.54%26.16%16.92%51.13%-34.52%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-58.72%

Correlation

The correlation between VERS and UVXY is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

-0.61

The correlation between VERS and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Metaverse ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

VERS vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VERS
Ранг доходности на риск VERS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERS: 5151
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERS c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VERSUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.82

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.97

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

-1.31

+9.94

VERS vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERS на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERS и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VERSUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.87

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.68

+1.25

Просадки

Сравнение просадок VERS и UVXY

Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VERSUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-100.00%

+57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-75.22%

+52.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-95.45%

+66.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-100.00%

+99.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-98.55%

+83.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

55.63%

-47.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VERS и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 9.76%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VERSUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

11.77%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

62.64%

-42.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

84.42%

-57.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

103.85%

-72.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

113.82%

-82.56%

Сравнение комиссий VERS и UVXY

VERS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VERS и UVXY

Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VERS
ProShares Metaverse ETF
0.24%0.52%0.58%0.63%0.44%

Часто задаваемые вопросы


VERS and UVXY have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (11.77%) compared to VERS (9.76%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, VERS leads with 31.89% vs -64.55% for UVXY. On fees, VERS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VERS has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VERS has performed better with a 31.89% return vs -64.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VERS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

VERS has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for UVXY.

VERS is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.95% for UVXY.

VERS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERS и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор