Сравнение VERS с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Metaverse ETF (VERS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
VERS и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VERS и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERS и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | -13.40% | 26.16% | 16.92% | 51.13% | -34.52% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 19.68% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -22.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VERS показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 19.68%.
VERS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -13.40%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 99.43%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 27.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VERS и PSI
VERS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
VERS vs. PSI — Ранг доходности на риск
VERS
PSI
Сравнение VERS c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERS | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.29 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.79 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 5.26 | -4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 19.05 | -17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.29 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VERS и PSI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERS и PSI
Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | 0.38% | 0.52% | 0.58% | 0.63% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок VERS и PSI
Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -62.96% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -18.67% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -9.88% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -16.05% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 5.15% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERS и PSI
Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 9.00%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 16.03% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 29.69% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 43.61% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 37.38% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 34.66% | -3.51% |