PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VERS с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERS с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VERS (ProShares Metaverse ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - VERS is a Technology Equities fund tracking the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VERS returned 18.78%/yr vs 45.31%/yr for PSI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VERS charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности VERS и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Metaverse ETF (VERS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERS показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%.

VERS

1 день
-4.05%
1 месяц
-9.71%
6 месяцев
10.72%
С начала года
12.85%
1 год
26.64%
3 года*
18.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERS и PSI

2026 (YTD)2025202420232022
VERS
ProShares Metaverse ETF		12.85%26.16%16.92%51.13%-33.05%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%36.32%17.17%49.06%-21.48%

Correlation

The correlation between VERS and PSI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.80

The correlation between VERS and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERS и PSI

Секторы
VERS
PSI

Технологии

76.6%
98.4%

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VERS
76.6%
PSI
98.4%

Коммуникационные услуги

VERS
16.2%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

VERS
6.0%
PSI

-

Недвижимость

VERS
1.3%
PSI

-

Сырьевые материалы

VERS

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

VERS

-

PSI

-

Энергетика

VERS

-

PSI

-

Финансовые услуги

VERS

-

PSI

-

Здравоохранение

VERS

-

PSI

-

Промышленность

VERS

-

PSI
1.6%

Коммунальные услуги

VERS

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Metaverse ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с VERS:
VERS с TIMEVERS с VOOVERS с STHHVERS с TQQQVERS с SMHVERS с BITUVERS с USD
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

VERS vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERS
Ранг доходности на риск VERS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERS c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VERSPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.95

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.07

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

6.08

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

23.79

-20.81

VERS vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERS и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VERS и PSI

Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERSPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-62.96%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-22.69%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-41.07%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.17%

-22.69%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-15.90%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

5.78%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VERS и PSI

Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 10.69%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERSPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

24.16%

-13.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

40.38%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

46.71%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

39.83%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

36.11%

-4.38%

Сравнение комиссий VERS и PSI

VERS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERS и PSI

Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
VERS
ProShares Metaverse ETF		0.13%0.52%0.58%0.63%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VERS and PSI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (24.16%) compared to VERS (10.69%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, PSI leads with 45.31% vs 18.78% for VERS. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, VERS has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 45.31% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for VERS.

VERS has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.03% for PSI.

VERS is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERS и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор