Сравнение VERE.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
VERE.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe ex UK. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VERE.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERE.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERE.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.26% | 21.22% | 6.82% | 17.62% | -12.44% | 24.56% | 2.46% | 7.56% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 6.48% |
Разные валюты инструментов
VERE.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VERE.DE показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.
VERE.DE
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VERE.DE и GLD
VERE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
VERE.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
VERE.DE
GLD
Сравнение VERE.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERE.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.99 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.32 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 8.00 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.34 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VERE.DE и GLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERE.DE и GLD
Ни VERE.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VERE.DE и GLD
Максимальная просадка VERE.DE за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERE.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -45.56% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -19.21% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -21.03% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -11.71% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -16.17% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 5.25% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERE.DE и GLD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) составляет 6.25%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что VERE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 10.37% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 23.27% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 25.71% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.48% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.82% | +2.22% |