PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VERE.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VERE.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VERE.DE и GLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VERE.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.26%21.22%6.82%17.62%-12.44%24.56%2.46%7.56%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%6.48%
Разные валюты инструментов

VERE.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERE.DE показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.


VERE.DE

1 день
2.76%
1 месяц
-4.06%
С начала года
0.26%
6 месяцев
5.59%
1 год
12.77%
3 года*
11.81%
5 лет*
9.07%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий VERE.DE и GLD

VERE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

VERE.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VERE.DE
Ранг доходности на риск VERE.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERE.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERE.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERE.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERE.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VERE.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.55

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.99

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.32

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

8.00

-3.51

VERE.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERE.DE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERE.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VERE.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.55

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.34

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Корреляция

Корреляция между VERE.DE и GLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VERE.DE и GLD

Ни VERE.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VERE.DE и GLD

Максимальная просадка VERE.DE за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERE.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


VERE.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-45.56%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-19.21%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-21.03%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-11.71%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-16.17%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.25%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VERE.DE и GLD

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) составляет 6.25%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что VERE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VERE.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

10.37%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

23.27%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

25.71%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

16.48%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

14.82%

+2.22%