PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERE.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VERE.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

VERE.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe ex UK. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VERE.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VERE.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VERE.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.26%21.22%6.82%17.62%-12.44%24.56%2.46%7.56%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.27%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, VERE.DE показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -1.27%.

VERE.DE

1 день
2.76%
1 месяц
-4.06%
С начала года
0.26%
6 месяцев
5.59%
1 год
12.77%
3 года*
11.81%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.22%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VERE.DE:
VERE.DE с VERX.ASVERE.DE с JAMFVERE.DE с JAM.LVERE.DE с FBT.LVERE.DE с GLDVERE.DE с VEA
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий VERE.DE и EUNL.DE

VERE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
VERE.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

Доходность на риск

VERE.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERE.DE
Ранг доходности на риск VERE.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERE.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERE.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERE.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERE.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERE.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.76

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.23

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERE.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERE.DE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERE.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERE.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.22

Корреляция

Корреляция между VERE.DE и EUNL.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERE.DE и EUNL.DE

Ни VERE.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VERE.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка VERE.DE за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERE.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VERE.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-33.63%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.30%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-21.73%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-4.00%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.29%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.98%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VERE.DE и EUNL.DE

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VERE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VERE.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.42%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

8.46%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

16.13%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.19%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.23%

+1.81%