Сравнение VERE.DE с JAM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и JPMorgan American Investment Trust (JAM.L).
VERE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe ex UK. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VERE.DE и JAM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERE.DE и JAM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERE.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.26% | 21.22% | 6.82% | 17.62% | -12.44% | 24.56% | 2.46% | 7.56% |
JAM.L JPMorgan American Investment Trust | -2.82% | -4.80% | 39.05% | 29.32% | -14.52% | 43.04% | 14.61% | 5.96% |
Разные валюты инструментов
VERE.DE торгуется в EUR, в то время как JAM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VERE.DE показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у JAM.L с доходностью -2.82%.
VERE.DE
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
JAM.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERE.DE vs. JAM.L — Ранг доходности на риск
VERE.DE
JAM.L
Сравнение VERE.DE c JAM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и JPMorgan American Investment Trust (JAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERE.DE | JAM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.31 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.56 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.63 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 2.58 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERE.DE | JAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.31 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VERE.DE и JAM.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERE.DE и JAM.L
VERE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERE.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAM.L JPMorgan American Investment Trust | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.84% | 1.02% | 0.88% | 1.13% | 1.35% | 1.44% | 1.23% | 1.29% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок VERE.DE и JAM.L
Максимальная просадка VERE.DE за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки JAM.L в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERE.DE и JAM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERE.DE | JAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -58.93% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.66% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -26.73% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -7.37% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -13.38% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.34% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERE.DE и JAM.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VERE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERE.DE | JAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.45% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.48% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 19.75% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 18.93% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 20.08% | -3.04% |