PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с MGK

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. VEQT.TO is actively managed, while MGK is passively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 13.57%/yr vs 18.25%/yr for MGK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEQT.TO торгуется в CAD, в то время как MGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MGK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 7.35%.

VEQT.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.80%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—

MGK

1 день
-1.03%
1 месяц
0.73%
С начала года
7.35%
6 месяцев
5.22%
1 год
26.08%
3 года*
26.86%
5 лет*
18.25%
10 лет*
19.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и MGK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.74%20.37%24.98%16.71%-10.76%19.62%11.43%13.06%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		7.35%15.16%44.20%48.06%-29.38%28.52%37.66%24.86%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and MGK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.74

The correlation between VEQT.TO and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и MGK

Секторы
VEQT.TO
MGK

Финансовые услуги

20.7%
4.5%

Технологии

20.3%
56.1%

Промышленность

11.6%
1.1%

Энергетика

8.7%

-

Сырьевые материалы

8.6%
0.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.8%

Здравоохранение

6.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
17.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
MGK
4.5%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
MGK
56.1%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
MGK
1.1%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
MGK

-

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
MGK
0.7%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
MGK
12.8%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
MGK
4.5%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
MGK
17.3%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
MGK
0.4%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
MGK
1.2%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
MGK
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

VEQT.TO vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEQT.TOMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.56

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.14

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.53

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

4.68

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEQT.TO vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEQT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEQT.TO и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.56

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.74

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и MGK

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что меньше максимальной просадки MGK в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.45%

-33.16%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-17.08%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-23.96%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-33.16%

+14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-4.54%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.38%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

5.59%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и MGK

Текущая волатильность для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.49%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

13.19%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.76%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

23.42%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

22.85%

-7.07%

Сравнение комиссий VEQT.TO и MGK

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и MGK

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and MGK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.05% for MGK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор