PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с IAU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. VEQT.TO is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 13.66%/yr vs 21.07%/yr for IAU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEQT.TO торгуется в CAD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.05%.

VEQT.TO

1 день
0.40%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.86%
3 года*
21.80%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.44%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.05%
6 месяцев
3.86%
1 год
32.87%
3 года*
31.73%
5 лет*
21.07%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и IAU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.91%20.37%24.98%16.71%-10.76%19.62%11.43%12.97%
IAU
iShares Gold Trust		2.05%56.46%37.59%10.15%5.66%-4.05%22.07%14.68%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and IAU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.08

The correlation between VEQT.TO and IAU shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и IAU

Секторы
VEQT.TO
IAU

Финансовые услуги

20.7%

-

Технологии

20.3%

-

Промышленность

11.6%

-

Энергетика

8.7%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.2%
100.0%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
IAU

-

Технологии

VEQT.TO
20.3%
IAU

-

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
IAU

-

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
IAU

-

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
IAU

-

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
IAU

-

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
IAU

-

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
IAU

-

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

VEQT.TO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEQT.TOIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.24

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.63

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.84

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

4.48

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEQT.TO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEQT.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEQT.TO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.24

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.12

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и IAU

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что меньше максимальной просадки IAU в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.45%

-33.49%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-17.93%

+9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-17.93%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-17.93%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-17.57%

+15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-10.64%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

7.36%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и IAU

Текущая волатильность для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) составляет 4.34%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.79%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

23.27%

-13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

26.66%

-14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

18.94%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

17.17%

-1.38%

Сравнение комиссий VEQT.TO и IAU

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и IAU

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and IAU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор