Сравнение VEON с HCI
VEON (VEON Ltd.) and HCI (HCI Group, Inc.) are both stocks. VEON operates in Telecom Services (Communication Services), while HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, VEON returned -3.66%/yr vs 19.79%/yr for HCI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEON и HCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEON показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у HCI с доходностью -21.22%. За последние 10 лет акции VEON уступали акциям HCI по среднегодовой доходности: -3.66% против 19.79% соответственно.
VEON
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- -3.66%
HCI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -21.22%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- 41.91%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 19.79%
Сравнение доходности по годам VEON и HCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEON VEON Ltd. | -1.98% | 31.10% | 103.55% | 60.82% | -71.35% | 13.25% | -37.09% | 18.88% | -34.17% | 5.59% |
HCI HCI Group, Inc. | -21.22% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | -6.80% | 75.98% | -21.53% |
Correlation
The correlation between VEON and HCI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
VEON:
$3.68B
HCI:
$1.94B
VEON:
$8.09
HCI:
$24.40
VEON:
6.37
HCI:
6.16
VEON:
2.54
HCI:
0.01
VEON:
0.74
HCI:
2.09
VEON:
2.51
HCI:
1.78
VEON:
$4.59B
HCI:
$927.48M
VEON:
$3.63B
HCI:
$617.14M
VEON:
$1.69B
HCI:
$459.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEON vs. HCI — Ранг доходности на риск
VEON
HCI
Сравнение VEON c HCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VEON Ltd. (VEON) и HCI Group, Inc. (HCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEON | HCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.30 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.50 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEON | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.35 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.48 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.54 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VEON и HCI
Максимальная просадка VEON за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки HCI в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEON и HCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEON | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -78.79% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.54% | -27.46% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.15% | -28.30% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.66% | -78.79% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.52% | -78.79% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.14% | -26.67% | -63.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.59% | -20.55% | -42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 16.58% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEON и HCI
VEON Ltd. (VEON) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с HCI Group, Inc. (HCI) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что VEON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEON | HCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 5.85% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.73% | 21.09% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 31.75% | +24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.20% | 43.06% | +26.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 41.56% | +14.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEON и HCI
VEON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.07% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
VEON VEON Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.62% | 9.58% | 9.47% | 5.97% | 0.68% | 0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEON и HCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VEON Ltd. и HCI Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEON и HCI
VEON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VEON Ltd. сообщила о валовой прибыли в 844.74M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 70.0%.
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
VEON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VEON Ltd. сообщила об операционной прибыли в 309.37M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
VEON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VEON Ltd. сообщила о чистой прибыли в 99.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
VEON and HCI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEON has higher volatility (16.33%) compared to HCI (5.85%). In terms of maximum drawdown, VEON dropped -98.74% vs HCI's -78.79%.
VEON currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEON и HCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор