PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEON с TDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VEON с TDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEON (VEON Ltd.) and TDS (Telephone and Data Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, VEON returned -3.66%/yr vs 9.04%/yr for TDS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEON и TDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VEON Ltd. (VEON) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEON показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у TDS с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции VEON уступали акциям TDS по среднегодовой доходности: -3.66% против 9.04% соответственно.

VEON

1 день
-2.05%
1 месяц
4.86%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
2.26%
1 год
2.96%
3 года*
38.47%
5 лет*
2.86%
10 лет*
-3.66%

TDS

1 день
1.20%
1 месяц
-12.60%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.14%
1 год
52.65%
3 года*
99.84%
5 лет*
18.15%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEON и TDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEON
VEON Ltd.		-1.98%31.10%103.55%60.82%-71.35%13.25%-37.09%18.88%-34.17%5.59%
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		25.50%20.73%89.02%86.26%-45.27%12.04%-24.32%-19.98%19.58%-1.46%

Correlation

The correlation between VEON and TDS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1996 г.

0.27

The correlation between VEON and TDS shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VEON:

$8.09

TDS:

$1.31

Коэффициент P/E

VEON:

6.37

TDS:

30.22

Коэффициент PEG

VEON:

2.54

TDS:

8.89

Коэффициент P/S

VEON:

0.74

TDS:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

VEON:

$4.59B

TDS:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

VEON:

$3.63B

TDS:

$775.87M

EBITDA (12 мес.)

VEON:

$1.69B

TDS:

$746.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VEON Ltd.

Telephone and Data Systems, Inc.

Часто сравнивают с VEON:
VEON с TIGOVEON с UAMYVEON с LPLVEON с SNAPVEON с NVDAVEON с HCIVEON с AG1.DE
Часто сравнивают с TDS:
TDS с OLMATDS с BERYTDS с JEPITDS с TMUSTDS с COSTTDS с LOWTDS с PEBK

Доходность на риск

VEON vs. TDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEON
Ранг доходности на риск VEON: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEON: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEON: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEON: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEON: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEON: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TDS
Ранг доходности на риск TDS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEON c TDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VEON Ltd. (VEON) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEONTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.33

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.64

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.90

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

8.53

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEON vs. TDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEON на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа TDS равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEON и TDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEONTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.33

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.11

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VEON и TDS

Максимальная просадка VEON за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки TDS в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEON и TDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEONTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-88.89%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.54%

-18.27%

-12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.15%

-33.36%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.66%

-72.54%

-16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.52%

-78.98%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.14%

-16.59%

-73.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.59%

-47.34%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

6.19%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VEON и TDS

VEON Ltd. (VEON) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что VEON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEONTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

10.60%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.73%

31.50%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.56%

39.74%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.20%

63.88%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.99%

52.56%

+3.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEON и TDS

VEON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 26.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		26.25%0.39%0.91%4.03%6.86%3.47%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%
VEON
VEON Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.62%9.58%9.47%5.97%0.68%0.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEON и TDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VEON Ltd. и Telephone and Data Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.21B
309.45M
(VEON) Общая выручка
(TDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VEON и TDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VEON Ltd. и Telephone and Data Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
70.0%
0
Активы портфеля
VEON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VEON Ltd. сообщила о валовой прибыли в 844.74M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 70.0%.

TDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 309.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VEON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VEON Ltd. сообщила об операционной прибыли в 309.37M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

TDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.82M при выручке в 309.45M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.

VEON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VEON Ltd. сообщила о чистой прибыли в 99.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

TDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.29M при выручке в 309.45M, что соответствует чистой рентабельности 41.1%.

Часто задаваемые вопросы

VEON and TDS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEON has higher volatility (16.33%) compared to TDS (10.60%). In terms of maximum drawdown, VEON dropped -98.74% vs TDS's -88.89%.

TDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEON и TDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор