Сравнение VENAX с RYVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. RYVIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и RYVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и RYVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 39.66% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | -36.94% | -0.41% | -45.58% | -18.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VENAX показывает доходность 39.76%, а RYVIX немного ниже – 39.66%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 11.29% против -1.93% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
RYVIX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 39.66%
- 6 месяцев
- 54.69%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- -1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и RYVIX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.
Доходность на риск
VENAX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск
VENAX
RYVIX
Сравнение VENAX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | RYVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.99 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.99 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.54 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.39 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.05 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.04 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и RYVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и RYVIX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности RYVIX в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.39% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и RYVIX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и RYVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -94.06% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -26.31% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -43.86% | +17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -88.04% | +18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -69.90% | +68.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -46.04% | +25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 9.44% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и RYVIX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.01%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 8.48% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 21.18% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 37.17% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 35.72% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 40.45% | -10.28% |