Сравнение VENAX с JEEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и JEEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и JEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 11.67% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 11.29% против 9.62% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
JEEIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и JEEIX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JEEIX в 0.95%.
Доходность на риск
VENAX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск
VENAX
JEEIX
Сравнение VENAX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | JEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.33 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 3.01 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.62 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 16.58 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.33 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и JEEIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и JEEIX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности JEEIX в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.14% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и JEEIX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и JEEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -30.39% | -44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -7.76% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -22.02% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -30.39% | -39.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -3.68% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -4.47% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 1.69% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и JEEIX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.59% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 6.93% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 11.92% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 12.79% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 14.17% | +16.00% |