PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VENAX с GAGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VENAX с GAGEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VENAX returned 8.82%/yr vs 6.65%/yr for GAGEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VENAX charges 0.10%/yr vs 1.46%/yr for GAGEX.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и GAGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VENAX показывает доходность 28.21%, а GAGEX немного выше – 29.25%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 8.82% против 6.65% соответственно.

VENAX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
20.27%
С начала года
28.21%
1 год
35.91%
3 года*
15.52%
5 лет*
22.60%
10 лет*
8.82%

GAGEX

1 день
-0.69%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
23.58%
С начала года
29.25%
1 год
40.89%
3 года*
16.00%
5 лет*
19.26%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VENAX и GAGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		28.21%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		29.25%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%-18.96%-1.04%

Correlation

The correlation between VENAX and GAGEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.93

The correlation between VENAX and GAGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с VGIAXVENAX с FSCSX
Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с GAAEXGAGEX с IWIRXGAGEX с IASMXGAGEX с BGLYXGAGEX с VLPIXGAGEX с GRHIXGAGEX с MAGRX

Доходность на риск

VENAX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VENAX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VENAXGAGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.10

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.74

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.65

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

8.99

-2.67

VENAX vs. GAGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAGEX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и GAGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VENAX и GAGEX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и GAGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VENAXGAGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-78.90%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-15.14%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-23.67%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-26.42%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-69.98%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-8.15%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-29.12%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.46%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и GAGEX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 7.06%, в то время как у Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VENAXGAGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.46%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

15.97%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

19.15%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

23.65%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

27.20%

+3.01%

Сравнение комиссий VENAX и GAGEX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и GAGEX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности GAGEX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.18%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.53%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VENAX and GAGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAGEX has higher volatility (7.46%) compared to VENAX (7.06%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs GAGEX's -78.90%.

GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VENAX и GAGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор