Сравнение VENAX с GAGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. GAGEX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и GAGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и GAGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 37.85% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VENAX показывает доходность 38.19%, а GAGEX немного ниже – 37.85%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 11.16% против 8.75% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
GAGEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- 37.85%
- 6 месяцев
- 40.91%
- 1 год
- 46.83%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и GAGEX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.
Доходность на риск
VENAX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск
VENAX
GAGEX
Сравнение VENAX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | GAGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.22 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.71 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.63 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 9.38 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.22 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и GAGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и GAGEX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности GAGEX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.05% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и GAGEX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и GAGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -78.90% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -18.43% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -26.42% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -69.98% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.71% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -29.42% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 5.18% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и GAGEX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.61% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 12.36% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 21.53% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 23.56% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 27.31% | +2.86% |