Сравнение VENAX с FMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и FMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и FMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 6.75% | 22.67% | 34.26% | 4.86% | -9.46% | 13.84% | -1.36% | 28.00% | -6.62% | 20.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции FMGIX по среднегодовой доходности: 11.29% против 10.03% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
FMGIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и FMGIX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FMGIX в 0.50%.
Доходность на риск
VENAX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск
VENAX
FMGIX
Сравнение VENAX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | FMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.26 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.81 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 10.65 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.47 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.19 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.24 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и FMGIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и FMGIX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FMGIX в 31.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 31.50% | 33.65% | 48.77% | 4.79% | 3.98% | 2.63% | 2.38% | 2.63% | 3.09% | 3.15% | 2.83% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и FMGIX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и FMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -57.57% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -7.74% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -26.61% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -57.57% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -5.22% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -5.37% | -14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.04% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и FMGIX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.97% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 6.97% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 11.91% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 28.44% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 52.56% | -22.39% |