PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMY с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMY с SDCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

VEMY и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMY и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMY и SDCP

2026 (YTD)202520242023
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.17%15.27%13.48%5.70%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, VEMY показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

VEMY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с PDIVEMY с FFRHX
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с TSECSDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий VEMY и SDCP

VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.

VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

VEMY vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMY c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMYSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.36

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.67

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

5.59

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

18.33

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMY vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMY на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMY и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMYSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.36

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

2.66

-0.95

Корреляция

Корреляция между VEMY и SDCP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMY и SDCP

Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности SDCP в 5.27%

TTM202520242023
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.92%8.89%10.28%9.55%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%

Просадки

Сравнение просадок VEMY и SDCP

Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMYSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-1.00%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-0.82%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.48%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.18%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.25%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMY и SDCP

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VEMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMYSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.40%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

0.94%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

1.88%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

2.10%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

2.10%

+5.59%