PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMY с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMY с LEMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).

VEMY и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMY и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMY и LEMB

2026 (YTD)2025202420232022
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.75%15.27%13.48%14.45%-1.08%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.85%18.02%-1.72%7.23%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, VEMY показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью -1.85%.

VEMY

1 день
1.12%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.39%
1 год
13.02%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с PDIVEMY с FFRHX
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT

Сравнение комиссий VEMY и LEMB

VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.

VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

VEMY vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMY c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMYLEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.70

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.29

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.99

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

8.51

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMY vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMY на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMY и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMYLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.02

+1.67

Корреляция

Корреляция между VEMY и LEMB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMY и LEMB

Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности LEMB в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.96%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок VEMY и LEMB

Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и LEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMYLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-30.82%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-6.00%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-7.73%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-12.83%

+11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.40%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMY и LEMB

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 3.08%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMYLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.56%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

4.71%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

6.85%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

8.19%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

9.33%

-1.64%