Сравнение VEMT.L с VOO
VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VEMT.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMT.L returned 3.40%/yr vs 14.75%/yr for VOO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VEMT.L charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VEMT.L и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMT.L торгуется в GBP, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMT.L показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.54%.
VEMT.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение доходности по годам VEMT.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.55% | 4.07% | 8.08% | 3.44% | -5.19% | -0.56% | 2.53% | 9.67% | 2.79% | -1.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.54% | 9.43% | 27.16% | 20.01% | -8.44% | 30.01% | 14.85% | 26.37% | 1.16% | 11.24% |
Correlation
The correlation between VEMT.L and VOO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMT.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
VEMT.L
VOO
Сравнение VEMT.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMT.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.68 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 14.08 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMT.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.43 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.94 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.94 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок VEMT.L и VOO
Максимальная просадка VEMT.L за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMT.L и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMT.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -26.09% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -7.66% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -21.93% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -21.93% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.98% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.30% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.00% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMT.L и VOO
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что VEMT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMT.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 3.29% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 8.37% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 11.62% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 15.79% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 18.10% | -8.95% |
Сравнение комиссий VEMT.L и VOO
VEMT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMT.L и VOO
Дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.92% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.44% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VEMT.L and VOO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for VEMT.L.
VEMT.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while VOO is S&P 500. VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for VEMT.L and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для VEMT.L и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор