Сравнение VEMT.L с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VEMT.L и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMT.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMT.L или BND.
Основные характеристики
| VEMT.L | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.74% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 4.29% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.93% | 0.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 2.42 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 6.46% | 5.85% |
| Макс. просадка | -13.64% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.75% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VEMT.L и BND составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEMT.L и BND
С начала года, VEMT.L показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMT.L и BND
VEMT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMT.L c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMT.L и BND
Дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.89% | 6.94% | 6.03% | 5.26% | 5.72% | 5.69% | 5.90% | 6.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VEMT.L и BND
Максимальная просадка VEMT.L за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMT.L и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMT.L и BND
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VEMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.