PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMRX с VMMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).

VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMRX и VMMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.63%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 7.59% против 9.07% соответственно.

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%

VMMSX

1 день
3.05%
1 месяц
-8.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.87%
1 год
33.08%
3 года*
16.11%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с AVEMVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE

Сравнение комиссий VEMRX и VMMSX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEMRX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXVMMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.87

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.44

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.44

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

9.66

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.06

Корреляция

Корреляция между VEMRX и VMMSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и VMMSX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VMMSX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.24%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и VMMSX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и VMMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMRXVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-39.28%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.46%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-37.39%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-38.82%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-10.82%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-13.53%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.39%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и VMMSX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) составляет 6.88%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMRXVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

8.89%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

13.07%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

17.95%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.58%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.29%

-1.90%