PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с SIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMRX с SIVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX).

VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и SIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMRX и SIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%30.32%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SIVLX с доходностью 3.00%.

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с JEMWXSIVLX с DEMAXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с ODVIXSIVLX с PZIEXSIVLX с FEDAX

Сравнение комиссий VEMRX и SIVLX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SIVLX в 1.05%.

SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEMRX vs. SIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c SIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXSIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.82

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.40

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.56

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.68

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

10.66

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. SIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SIVLX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и SIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXSIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.82

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.75

-0.53

Корреляция

Корреляция между VEMRX и SIVLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и SIVLX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SIVLX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и SIVLX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и SIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMRXSIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-33.09%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.51%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-16.39%

-16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-11.08%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-5.60%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.15%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и SIVLX

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMRXSIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.54%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.18%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

12.64%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

11.51%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

12.56%

+3.83%