PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMRX с FEMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, VEMRX returned 8.97%/yr vs 13.30%/yr for FEMSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VEMRX charges 0.08%/yr vs 0.01%/yr for FEMSX.

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 8.97% против 13.30% соответственно.

VEMRX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.61%
6 месяцев
14.00%
1 год
30.04%
3 года*
18.21%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.97%

FEMSX

1 день
-1.15%
1 месяц
7.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
36.21%
1 год
63.17%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMRX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		12.61%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		32.13%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Correlation

The correlation between VEMRX and FEMSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.96

The correlation between VEMRX and FEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с FPADXFEMSX с FTIHXFEMSX с VWOFEMSX с FSPSXFEMSX с AIAFEMSX с SPEM

Доходность на риск

VEMRX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXFEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.45

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.27

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.88

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

19.45

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа FEMSX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.45

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и FEMSX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и FEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMRXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-44.16%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.42%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-17.04%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-41.64%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-44.16%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.15%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-13.40%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.36%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и FEMSX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMRXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.12%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

16.46%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

18.99%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

19.04%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.34%

-2.88%

Сравнение комиссий VEMRX и FEMSX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и FEMSX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FEMSX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		1.85%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.40%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VEMRX and FEMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEMSX has higher volatility (8.12%) compared to VEMRX (5.22%). In terms of maximum drawdown, VEMRX dropped -36.01% vs FEMSX's -44.16%.

FEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMRX и FEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор