PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMRX с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMRX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 7.59% против 10.88% соответственно.

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA

Сравнение комиссий VEMRX и FEMSX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

VEMRX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.08

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.68

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.89

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

11.41

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FEMSX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.08

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.29

Корреляция

Корреляция между VEMRX и FEMSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и FEMSX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FEMSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и FEMSX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMRXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-44.16%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.42%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-41.64%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-44.16%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-10.35%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-13.52%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.40%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и FEMSX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMRXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

10.41%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

14.73%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

19.16%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

18.65%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.13%

-2.74%