PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с SIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с SIVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и SIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMIX и SIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%30.27%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SIVLX с доходностью 3.00%.

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с DEMAXSIVLX с JEMWXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с FEDAXSIVLX с ODVIXSIVLX с PZIEX

Сравнение комиссий VEMIX и SIVLX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SIVLX в 1.05%.

SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEMIX vs. SIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c SIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXSIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.82

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.40

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.68

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

10.66

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. SIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SIVLX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и SIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXSIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.82

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.41

Корреляция

Корреляция между VEMIX и SIVLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и SIVLX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SIVLX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и SIVLX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и SIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMIXSIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-33.09%

-33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.51%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-16.39%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-11.08%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-5.60%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.15%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и SIVLX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMIXSIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.54%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.18%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

12.64%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

11.51%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

12.56%

+3.82%