Сравнение VEMBX с IMCDX
VEMBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMBX charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности VEMBX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VEMBX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMBX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 2.50% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.53% | 14.99% | 17.72% | -0.89% | 13.12% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.29% |
Correlation
The correlation between VEMBX and IMCDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between VEMBX and IMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMBX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
VEMBX
IMCDX
Сравнение VEMBX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMBX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMBX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VEMBX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMBX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMBX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMBX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | — | — |
Сравнение комиссий VEMBX и IMCDX
VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMBX и IMCDX
Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 6.02% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMBX and IMCDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEMBX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор