PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMBX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%.

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIXDBLLX с FEMDX

Сравнение комиссий VEMBX и DBLLX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBLLX в 0.59%.

DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEMBX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

3.53

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

4.86

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.17

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.81

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

19.46

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.53

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.69

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.67

-0.65

Корреляция

Корреляция между VEMBX и DBLLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и DBLLX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и DBLLX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMBXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-10.13%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-1.35%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-10.13%

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.13%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-1.31%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.26%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и DBLLX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMBXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.38%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

0.78%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

1.45%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

1.93%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

1.90%

+4.47%