PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с FIQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMAX с FIQGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX).

VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. FIQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и FIQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMAX и FIQGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-0.90%
FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z		6.15%31.96%-3.54%20.94%-11.74%6.86%17.11%19.81%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FIQGX с доходностью 6.15%.

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%

FIQGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.09%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.78%
1 год
36.85%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с FIQGX:
FIQGX с FEDDXFIQGX с PZIEXFIQGX с FEDAXFIQGX с CNWIXFIQGX с JEMWXFIQGX с ODVIXFIQGX с VEIEX

Сравнение комиссий VEMAX и FIQGX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FIQGX в 1.05%.

FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEMAX vs. FIQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIQGX
Ранг доходности на риск FIQGX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQGX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c FIQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXFIQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.64

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

3.28

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.70

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

14.41

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. FIQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FIQGX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и FIQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXFIQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.64

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.64

-0.38

Корреляция

Корреляция между VEMAX и FIQGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и FIQGX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FIQGX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z		4.59%4.87%4.07%2.20%1.86%12.04%0.71%1.22%2.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и FIQGX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки FIQGX в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и FIQGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMAXFIQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-38.41%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.94%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-27.36%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-7.83%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-7.02%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.55%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и FIQGX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX) имеют волатильность 6.88% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMAXFIQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.78%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.92%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.45%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.01%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.77%

-0.38%