PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMA.L с JPBM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMA.L с JPBM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Vanguard and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.45%/yr vs 3.70%/yr for JPBM.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.L.

Доходность

Сравнение доходности VEMA.L и JPBM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у JPBM.L с доходностью 2.24%.

VEMA.L

1 день
0.22%
1 месяц
1.67%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.08%
3 года*
6.06%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

JPBM.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.72%
С начала года
2.24%
6 месяцев
1.65%
1 год
13.68%
3 года*
6.20%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMA.L и JPBM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating		1.66%4.15%8.11%3.45%-5.29%-0.35%2.49%8.03%
JPBM.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		2.24%6.76%4.67%4.36%-5.01%0.35%3.05%13.15%

Correlation

The correlation between VEMA.L and JPBM.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between VEMA.L and JPBM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с VEMA.L:
VEMA.L с VEMAXVEMA.L с EBNDVEMA.L с VAGS.LVEMA.L с VWOBVEMA.L с IWFM.LVEMA.L с UBXX.LVEMA.L с EMDG.L
Часто сравнивают с JPBM.L:
JPBM.L с EMLP.LJPBM.L с VIGAXJPBM.L с UBXX.LJPBM.L с VDEA.LJPBM.L с JREG.LJPBM.L с JEIP.LJPBM.L с EMGB.L

Доходность на риск

VEMA.L vs. JPBM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMA.L
Ранг доходности на риск VEMA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMA.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMA.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.L
Ранг доходности на риск JPBM.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMA.L c JPBM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMA.LJPBM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.14

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.13

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.07

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

9.23

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMA.L vs. JPBM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPBM.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMA.L и JPBM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMA.LJPBM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VEMA.L и JPBM.L

Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки JPBM.L в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и JPBM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMA.LJPBM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-19.74%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-4.28%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.38%

-8.37%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.41%

-13.03%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.69%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.43%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMA.L и JPBM.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.47%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPBM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMA.LJPBM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.62%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.50%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

6.15%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

8.67%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

10.21%

-0.72%

Сравнение комиссий VEMA.L и JPBM.L

VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPBM.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMA.L и JPBM.L

VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPBM.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		6.86%7.14%6.80%6.27%6.59%5.57%5.57%5.84%5.28%
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEMA.L and JPBM.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.39% for JPBM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и JPBM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор