PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VELIX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VELIX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и FNSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-5.83%9.43%14.65%15.80%-7.48%28.21%14.63%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%11.84%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

VELIX

1 день
0.44%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.88%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Large Cap Plus Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VESMXVELIX с VEITXVELIX с FLCPXVELIX с NWAUXVELIX с ORDNXVELIX с SVPFXVELIX с FEQHX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий VELIX и FNSTX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

VELIX
VELA Large Cap Plus Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

VELIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VELIXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.61

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.09

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

3.08

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

10.64

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VELIXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.61

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.58

+0.32

Корреляция

Корреляция между VELIX и FNSTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и FNSTX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM2025202420232022202120202019
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.54%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%0.00%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и FNSTX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VELIXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-35.82%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.43%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-21.97%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-7.47%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-5.25%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.44%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и FNSTX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VELIXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.52%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

12.38%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

16.05%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

14.92%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

18.79%

-5.18%