PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEITX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEITX с EPDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA International Fund (VEITX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).

VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VEITX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA International Fund (VEITX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEITX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEITX
VELA International Fund		-0.69%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%22.42%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		8.52%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%14.02%

Доходность по периодам

С начала года, VEITX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%.

VEITX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
20.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

EPDIX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.57%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.81%
1 год
48.13%
3 года*
21.84%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA International Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с VESMXVEITX с IVFIXVEITX с GSINXVEITX с TIVFXVEITX с FIGSX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с SCHYEPDIX с VOOEPDIX с VXUS

Сравнение комиссий VEITX и EPDIX

VEITX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund
VEITX
VELA International Fund

Доходность на риск

VEITX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEITX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA International Fund (VEITX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEITXEPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

3.01

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.56

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.57

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.43

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

17.97

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEITX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEITX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEITX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEITXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.01

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.08

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.47

+0.41

Корреляция

Корреляция между VEITX и EPDIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEITX и EPDIX

Дивидендная доходность VEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности EPDIX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEITX
VELA International Fund		8.25%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.55%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%

Просадки

Сравнение просадок VEITX и EPDIX

Максимальная просадка VEITX за все время составила -27.99%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEITX и EPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEITXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.99%

-38.23%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.92%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.99%

-20.98%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-7.22%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-10.88%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.69%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VEITX и EPDIX

Текущая волатильность для VELA International Fund (VEITX) составляет 6.11%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что VEITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEITXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.10%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.60%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

16.22%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.05%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

14.88%

-0.40%