PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEIRX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIRX с VIHAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEIRX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while VIHAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. VEIRX is actively managed, while VIHAX is passively managed. Over the past 10 years, VEIRX returned 12.00%/yr vs 11.20%/yr for VIHAX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VEIRX charges 0.19%/yr vs 0.16%/yr for VIHAX.

Доходность

Сравнение доходности VEIRX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIRX показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции VEIRX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 11.20% соответственно.

VEIRX

1 день
1.43%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
8.59%
С начала года
14.18%
1 год
24.43%
3 года*
17.07%
5 лет*
12.09%
10 лет*
12.00%
Всё время*
9.15%

VIHAX

1 день
0.40%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
9.22%
С начала года
18.26%
1 год
33.49%
3 года*
22.89%
5 лет*
13.93%
10 лет*
11.20%
Всё время*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEIRX

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VIHAX

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VEIRX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		14.18%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		18.26%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Correlation

The correlation between VEIRX and VIHAX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.75

The correlation between VEIRX and VIHAX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEIRX и VIHAX

Секторы
VEIRX
VIHAX

Финансовые услуги

19.8%
42.4%

Здравоохранение

14.8%
6.5%

Технологии

14.1%
5.3%

Промышленность

9.4%
6.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.7%

Энергетика

8.3%
7.9%

Коммунальные услуги

7.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.0%

Сырьевые материалы

3.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.5%

Недвижимость

2.5%
1.1%

Финансовые услуги

VEIRX
19.8%
VIHAX
42.4%

Здравоохранение

VEIRX
14.8%
VIHAX
6.5%

Технологии

VEIRX
14.1%
VIHAX
5.3%

Промышленность

VEIRX
9.4%
VIHAX
6.1%

Потребительский защитный сектор

VEIRX
9.4%
VIHAX
6.7%

Энергетика

VEIRX
8.3%
VIHAX
7.9%

Коммунальные услуги

VEIRX
7.0%
VIHAX
5.2%

Потребительский циклический сектор

VEIRX
5.8%
VIHAX
6.0%

Сырьевые материалы

VEIRX
3.6%
VIHAX
6.5%

Коммуникационные услуги

VEIRX
2.9%
VIHAX
3.5%

Недвижимость

VEIRX
2.5%
VIHAX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWENXVEIRX с VWIAXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX

Доходность на риск

VEIRX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEIRX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEIRXVIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.83

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.89

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.58

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

13.69

-0.71

VEIRX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIRX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIHAX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIRX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEIRX и VIHAX

Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIRXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-38.80%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.53%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-12.29%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-23.92%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-38.80%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.93%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.49%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIRX и VIHAX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIRXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.06%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

10.20%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

12.11%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.76%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.55%

+0.71%

Сравнение комиссий VEIRX и VIHAX

VEIRX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIRX и VIHAX

Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности VIHAX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.72%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEIRX and VIHAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIHAX has higher volatility (3.06%) compared to VEIRX (2.74%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs VIHAX's -38.80%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIRX и VIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор