Сравнение VEIPX с VMGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX).
VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIPX и VMGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIPX и VMGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 1.48% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | -12.52% | 8.80% | 17.73% | 24.15% | -30.13% | 9.21% | 33.40% | 32.06% | -3.52% | 21.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIPX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VMGRX с доходностью -12.52%. За последние 10 лет акции VEIPX превзошли акции VMGRX по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.45% соответственно.
VEIPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.24%
VMGRX
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIPX и VMGRX
VEIPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VMGRX в 0.33%.
Доходность на риск
VEIPX vs. VMGRX — Ранг доходности на риск
VEIPX
VMGRX
Сравнение VEIPX c VMGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIPX | VMGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.23 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.49 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.27 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 0.93 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIPX | VMGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.23 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.03 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VEIPX и VMGRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIPX и VMGRX
Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что меньше доходности VMGRX в 20.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.84% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 20.28% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
Просадки
Сравнение просадок VEIPX и VMGRX
Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки VMGRX в -71.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VMGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIPX | VMGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -71.74% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -19.09% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -39.71% | +24.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -39.71% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -15.80% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -24.60% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 5.60% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIPX и VMGRX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIPX | VMGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 8.29% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 15.22% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 24.61% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 23.23% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 22.23% | -5.93% |