PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с VMGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIPX с VMGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) and VMGRX (Vanguard Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VMGRX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEIPX returned 11.80%/yr vs 9.98%/yr for VMGRX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEIPX charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for VMGRX.

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и VMGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у VMGRX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции VEIPX превзошли акции VMGRX по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.98% соответственно.

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%

VMGRX

1 день
-2.47%
1 месяц
3.91%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.30%
1 год
8.13%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIPX и VMGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		1.57%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%

Correlation

The correlation between VEIPX and VMGRX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.73

The correlation between VEIPX and VMGRX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEIPX и VMGRX

Секторы
VEIPX
VMGRX

Финансовые услуги

20.5%
4.2%

Здравоохранение

14.8%
8.1%

Технологии

13.0%
25.5%

Промышленность

10.6%
17.9%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.2%

Энергетика

8.3%
3.3%

Коммунальные услуги

7.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
22.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
15.3%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Финансовые услуги

VEIPX
20.5%
VMGRX
4.2%

Здравоохранение

VEIPX
14.8%
VMGRX
8.1%

Технологии

VEIPX
13.0%
VMGRX
25.5%

Промышленность

VEIPX
10.6%
VMGRX
17.9%

Потребительский защитный сектор

VEIPX
9.4%
VMGRX
3.2%

Энергетика

VEIPX
8.3%
VMGRX
3.3%

Коммунальные услуги

VEIPX
7.0%
VMGRX
2.0%

Потребительский циклический сектор

VEIPX
6.0%
VMGRX
22.2%

Сырьевые материалы

VEIPX
3.4%
VMGRX
1.4%

Коммуникационные услуги

VEIPX
2.9%
VMGRX
15.3%

Недвижимость

VEIPX
1.9%
VMGRX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX
Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VOOVMGRX с VIGAXVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с VMSGXVMGRX с QQQ

Доходность на риск

VEIPX vs. VMGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c VMGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXVMGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.46

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.75

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.46

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

1.43

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. VMGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VMGRX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и VMGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXVMGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.46

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.16

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и VMGRX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки VMGRX в -71.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VMGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIPXVMGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-71.74%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-19.09%

+11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-26.85%

+13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-39.71%

+24.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-39.71%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.47%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-24.49%

+18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

6.11%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и VMGRX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIPXVMGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.09%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

15.26%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

19.08%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

23.25%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

22.32%

-6.02%

Сравнение комиссий VEIPX и VMGRX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VMGRX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и VMGRX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности VMGRX в 17.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		17.47%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%

Часто задаваемые вопросы

VEIPX and VMGRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGRX has higher volatility (5.09%) compared to VEIPX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VEIPX dropped -54.12% vs VMGRX's -71.74%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIPX и VMGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор