Сравнение VEIPX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIPX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIPX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | -0.15% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIPX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIPX имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции FBLEX немного впереди с 11.11%.
VEIPX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.06%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIPX и FBLEX
VEIPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
VEIPX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
VEIPX
FBLEX
Сравнение VEIPX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIPX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4.92 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIPX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VEIPX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIPX и FBLEX
Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 11.02% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок VEIPX и FBLEX
Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIPX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -39.73% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -11.55% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -19.00% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -39.73% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.89% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -3.86% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.49% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIPX и FBLEX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIPX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.48% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 7.78% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 15.13% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.78% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.39% | -1.10% |