PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с FEDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с FEDTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и FEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и FEDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		0.65%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FEDTX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям FEDTX по среднегодовой доходности: 7.46% против 9.17% соответственно.

VEIEX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.37%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.91%
1 год
22.15%
3 года*
13.50%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.46%

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с FEMKXFEDTX с FEDDXFEDTX с DEMAX

Сравнение комиссий VEIEX и FEDTX

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEIEX vs. FEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c FEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXFEDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.59

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.22

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.62

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

13.98

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. FEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FEDTX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и FEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXFEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.59

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между VEIEX и FEDTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и FEDTX

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FEDTX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.53%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и FEDTX

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и FEDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXFEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-43.70%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.94%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-27.91%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-43.70%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-7.89%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-9.26%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.58%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и FEDTX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 6.23%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXFEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.74%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.87%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

14.41%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

13.98%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.65%

+0.74%