PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VEGN returned 16.52%/yr vs 12.68%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.13%.

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и VTSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%8.87%

Correlation

The correlation between VEGN and VTSAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between VEGN and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и VTSAX

Секторы
VEGN
VTSAX

Технологии

56.2%
33.3%

Финансовые услуги

15.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.1%

Промышленность

5.7%
9.5%

Здравоохранение

5.6%
9.1%

Недвижимость

3.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

2.1%
9.8%

Сырьевые материалы

0.1%
2.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Энергетика

-

3.8%

Технологии

VEGN
56.2%
VTSAX
33.3%

Финансовые услуги

VEGN
15.8%
VTSAX
11.9%

Коммуникационные услуги

VEGN
10.7%
VTSAX
10.1%

Промышленность

VEGN
5.7%
VTSAX
9.5%

Здравоохранение

VEGN
5.6%
VTSAX
9.1%

Недвижимость

VEGN
3.7%
VTSAX
2.4%

Потребительский циклический сектор

VEGN
2.1%
VTSAX
9.8%

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
VTSAX
2.0%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
VTSAX
2.7%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
VTSAX
4.7%

Энергетика

VEGN

-

VTSAX
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VEGN vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGNVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.31

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.17

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.17

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

14.61

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGN vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGNVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.31

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VEGN и VTSAX

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-55.33%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-8.92%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.36%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-25.36%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.75%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-9.00%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.93%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и VTSAX

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.05%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

9.20%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.22%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.36%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

18.41%

+4.35%

Сравнение комиссий VEGN и VTSAX

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и VTSAX

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and VTSAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs VTSAX's -55.33%.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор