PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGN с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VEGN - это пассивный фонд от Beyond Investing, который отслеживает доходность US Vegan Climate Index. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGN и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGN и VTSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		-5.66%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.

VEGN

1 день
1.37%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VEGN и VTSAX

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

VEGN
US Vegan Climate ETF
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGN vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGNVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.98

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.51

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

7.24

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGN vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGNVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между VEGN и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и VTSAX

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.62%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VEGN и VTSAX

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGNVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-55.33%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.41%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-25.36%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-6.22%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-9.06%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.59%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и VTSAX

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGNVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.49%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.79%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

18.61%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

17.37%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

18.39%

+4.42%