PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с VTHRX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both funds - VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VEGN returned 16.04%/yr vs 6.55%/yr for VTHRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 6.52%.

VEGN

1 день
1.15%
1 месяц
6.90%
С начала года
29.30%
6 месяцев
29.81%
1 год
47.39%
3 года*
27.86%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—

VTHRX

1 день
1.60%
1 месяц
-0.02%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.56%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и VTHRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		29.30%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		6.52%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%6.10%

Correlation

The correlation between VEGN and VTHRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between VEGN and VTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

VEGN vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGNVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.00

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.82

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.60

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

11.15

+3.83

VEGN vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGN и VTHRX

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-49.57%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-6.56%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-9.64%

-11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-22.75%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.42%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.18%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.53%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и VTHRX

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

3.52%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

7.09%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

8.53%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

10.43%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

11.28%

+11.59%

Сравнение комиссий VEGN и VTHRX

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и VTHRX

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VTHRX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.78%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and VTHRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.77%) compared to VTHRX (3.52%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs VTHRX's -49.57%.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор