Сравнение VEGN с GRW
VEGN (US Vegan Climate ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VEGN is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности VEGN и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VEGN
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- 31.05%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGN и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | 3.71% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between VEGN and GRW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов VEGN и GRW
Секторы
VEGN
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Технологии
VEGN
GRW
Финансовые услуги
VEGN
GRW
Коммуникационные услуги
VEGN
GRW
Промышленность
VEGN
GRW
Здравоохранение
VEGN
GRW
Недвижимость
VEGN
GRW
-
Потребительский циклический сектор
VEGN
GRW
Сырьевые материалы
VEGN
GRW
Коммунальные услуги
VEGN
GRW
-
Потребительский защитный сектор
VEGN
GRW
-
Энергетика
VEGN
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGN vs. GRW — Ранг доходности на риск
VEGN
GRW
Сравнение VEGN c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGN | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGN | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 13.58 | -12.72 |
Просадки
Сравнение просадок VEGN и GRW
Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGN | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -0.45% | -33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.27% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -0.17% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGN и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGN | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 8.89% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 8.89% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 8.89% | +13.87% |
Сравнение комиссий VEGN и GRW
VEGN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGN и GRW
Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.45% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
VEGN and GRW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Beyond Investing and TCW. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для VEGN и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор