Сравнение VEGA с AQLT
VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) are both Global Equities funds. VEGA is actively managed, while AQLT is passively managed. Over the past year, VEGA returned 18.86% vs 29.00% for AQLT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.20%/yr for AQLT.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и AQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у AQLT с доходностью 12.40%.
VEGA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.95%
AQLT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGA и AQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 7.10% | 15.83% | -2.89% |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 12.40% | 17.65% | -3.14% |
Correlation
The correlation between VEGA and AQLT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between VEGA and AQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGA vs. AQLT — Ранг доходности на риск
VEGA
AQLT
Сравнение VEGA c AQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGA | AQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.73 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 12.25 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGA | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.18 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.09 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и AQLT
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки AQLT в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и AQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGA | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -16.84% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -10.68% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.37% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -2.32% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.37% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и AQLT
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.71%, в то время как у iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGA | AQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.54% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 10.82% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 13.39% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 16.99% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 16.99% | -4.29% |
Сравнение комиссий VEGA и AQLT
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии AQLT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и AQLT
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности AQLT в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.93% | 1.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.25% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VEGA and AQLT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQLT has higher volatility (3.54%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs AQLT's -16.84%.
On 1-year performance, AQLT leads with 29.00% vs 18.86% for VEGA. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AQLT has performed better with a 29.00% return vs 18.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.93% for AQLT.
They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.20% for AQLT.
AQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGA и AQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор