PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDU.TO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDU.TO с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

VDU.TO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDU.TO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDU.TO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		4.04%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%15.90%-8.11%17.64%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		39.78%2.93%14.63%-2.82%76.03%51.89%-33.81%6.25%-11.28%-7.20%
Разные валюты инструментов

VDU.TO торгуется в CAD, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDU.TO показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 39.78%. За последние 10 лет акции VDU.TO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.40% соответственно.

VDU.TO

1 день
3.34%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.04%
6 месяцев
8.45%
1 год
24.80%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.41%

XLE

1 день
-1.24%
1 месяц
12.44%
С начала года
39.78%
6 месяцев
39.09%
1 год
30.81%
3 года*
18.84%
5 лет*
26.57%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий VDU.TO и XLE

VDU.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VDU.TO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDU.TO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDU.TOXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.24

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.62

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.65

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

3.53

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDU.TO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDU.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDU.TO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDU.TOXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между VDU.TO и XLE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDU.TO и XLE

Дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.34%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок VDU.TO и XLE

Максимальная просадка VDU.TO за все время составила -29.19%, что меньше максимальной просадки XLE в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDU.TO и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

VDU.TOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-71.26%

+42.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-18.79%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-26.04%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

-66.81%

+37.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.08%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-18.05%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

7.14%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VDU.TO и XLE

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDU.TOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

5.52%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

13.99%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

24.92%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

24.06%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

27.13%

-12.52%