Сравнение VEEV с FTNT
VEEV (Veeva Systems Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 36.02%/yr for FTNT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 16.73% против 36.02% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.46%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам VEEV и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between VEEV and FTNT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between VEEV and FTNT shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
FTNT:
$108.67B
VEEV:
$5.63
FTNT:
$2.58
VEEV:
28.36
FTNT:
56.81
VEEV:
1.47
FTNT:
1.58
VEEV:
8.04
FTNT:
15.62
VEEV:
3.63
FTNT:
109.80
VEEV:
$3.32B
FTNT:
$7.11B
VEEV:
$2.49B
FTNT:
$5.74B
VEEV:
$1.00B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. FTNT — Ранг доходности на риск
VEEV
FTNT
Сравнение VEEV c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.43 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 2.09 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и FTNT
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -51.20% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -30.90% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -38.32% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -38.32% | -17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -38.32% | -17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -2.25% | -50.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -16.22% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 21.07% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и FTNT
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 13.35% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 31.79% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 45.18% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 43.94% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 40.88% | -2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и FTNT
Ни VEEV, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и FTNT
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and FTNT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.08%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор