Сравнение VECP.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VECP.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VECP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VECP.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VECP.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.91% | 8.47% | 0.17% | 6.15% | -7.51% | -7.24% | 8.80% | 0.94% | -0.08% | 6.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.06% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Разные валюты инструментов
VECP.L торгуется в GBP, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VECP.L показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции VECP.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.18% против 14.82% соответственно.
VECP.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.18%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VECP.L и SPY
VECP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VECP.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
VECP.L
SPY
Сравнение VECP.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.18 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.21 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VECP.L и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.L и SPY
Дивидендная доходность VECP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.40% | 3.37% | 4.05% | 3.45% | 2.12% | 0.94% | 0.99% | 0.93% | 1.10% | 1.23% | 1.04% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VECP.L и SPY
Максимальная просадка VECP.L за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VECP.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -55.19% | +34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -12.05% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -24.50% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -33.72% | +13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -5.53% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -9.09% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.54% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.L и SPY
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) составляет 1.93%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VECP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VECP.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 4.54% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 9.46% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08% | 19.50% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 16.07% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 18.03% | -10.36% |