PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECP.L с SDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VECP.L с SDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).

VECP.L и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VECP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VECP.L и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VECP.L и SDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		-0.91%8.47%0.17%6.15%-7.51%-7.24%8.80%0.94%-0.08%6.20%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		10.60%-32.01%-28.22%-34.95%46.23%-42.48%-51.38%-43.41%12.32%-37.90%
Разные валюты инструментов

VECP.L торгуется в GBP, в то время как SDS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VECP.L показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции VECP.L превзошли акции SDS по среднегодовой доходности: 2.18% против -25.47% соответственно.

VECP.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-0.26%
1 год
6.49%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.79%
10 лет*
2.18%

SDS

1 день
-1.74%
1 месяц
10.35%
С начала года
10.60%
6 месяцев
7.46%
1 год
-29.20%
3 года*
-25.76%
5 лет*
-18.83%
10 лет*
-25.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

ProShares UltraShort S&P500

Часто сравнивают с VECP.L:
VECP.L с QQQIVECP.L с VOOVECP.L с VYMIVECP.L с SPYVECP.L с SCHCVECP.L с IWYVECP.L с BND
Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS

Сравнение комиссий VECP.L и SDS

VECP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VECP.L vs. SDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECP.L
Ранг доходности на риск VECP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECP.L c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECP.LSDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

-0.77

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

-0.96

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.87

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.56

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

-0.68

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECP.L vs. SDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECP.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SDS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECP.L и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECP.LSDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.77

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.50

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.65

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.53

+0.85

Корреляция

Корреляция между VECP.L и SDS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECP.L и SDS

Дивидендная доходность VECP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности SDS в 4.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.40%3.37%4.05%3.45%2.12%0.94%0.99%0.93%1.10%1.23%1.04%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VECP.L и SDS

Максимальная просадка VECP.L за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.L и SDS.

Загрузка...

Показатели просадок

VECP.LSDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-99.82%

+79.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-48.71%

+44.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-71.16%

+55.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-95.85%

+75.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-99.80%

+95.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-82.58%

+74.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

40.81%

-39.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VECP.L и SDS

Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) составляет 1.93%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что VECP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VECP.LSDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

12.29%

-10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

20.73%

-17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

38.15%

-33.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

37.66%

-31.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.67%

39.35%

-31.68%