Сравнение VECP.L с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VECP.L и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VECP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VECP.L и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VECP.L и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.91% | 8.47% | 0.17% | 6.15% | -7.51% | -7.24% | 8.80% | 0.94% | -0.08% | 6.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.75% | -0.55% | 3.15% | 0.37% | -2.78% | -0.93% | 4.55% | 4.70% | 5.81% | -5.39% |
Разные валюты инструментов
VECP.L торгуется в GBP, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VECP.L показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции VECP.L уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.42% соответственно.
VECP.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.18%
BND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VECP.L и BND
VECP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VECP.L vs. BND — Ранг доходности на риск
VECP.L
BND
Сравнение VECP.L c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.L | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.21 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.35 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.28 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 0.54 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.L | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.21 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VECP.L и BND составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.L и BND
Дивидендная доходность VECP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.40% | 3.37% | 4.05% | 3.45% | 2.12% | 0.94% | 0.99% | 0.93% | 1.10% | 1.23% | 1.04% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VECP.L и BND
Максимальная просадка VECP.L за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки BND в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.L и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VECP.L | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -18.58% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -2.44% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -17.91% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -18.58% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -2.54% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.07% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.90% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.L и BND
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что VECP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VECP.L | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 2.35% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 4.89% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08% | 7.36% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 8.69% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 10.04% | -2.37% |