Сравнение VECP.DE с JGPI.DE
VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VECP.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. VECP.DE is passively managed, while JGPI.DE is actively managed. Over the past year, VECP.DE returned 2.12% vs -0.44% for JGPI.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VECP.DE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.
Доходность
Сравнение доходности VECP.DE и JGPI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECP.DE показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью -1.21%.
VECP.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VECP.DE и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.52% | 3.00% | 4.33% | 1.53% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
Correlation
The correlation between VECP.DE and JGPI.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECP.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
VECP.DE
JGPI.DE
Сравнение VECP.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.DE | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.12 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | -0.32 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.12 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VECP.DE и JGPI.DE
Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и JGPI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECP.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -12.10% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -8.18% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -8.94% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.41% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 3.05% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.DE и JGPI.DE
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) составляет 1.22%, в то время как у JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что VECP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECP.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.53% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 5.35% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 7.92% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 9.59% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 9.59% | -4.51% |
Сравнение комиссий VECP.DE и JGPI.DE
VECP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.DE и JGPI.DE
Дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности JGPI.DE в 8.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.41% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
VECP.DE and JGPI.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.
VECP.DE is categorized as European Corporate Bonds, while JGPI.DE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for VECP.DE and 0.35% for JGPI.DE.
Подберите оптимальное распределение для VECP.DE и JGPI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор