PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с RNSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с RNSIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and RNSIX (RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund) are both funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while RNSIX is a Multisector Bonds fund managed by RiverNorth Funds. Over the past 10 years, VEA returned 10.67%/yr vs 3.79%/yr for RNSIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VEA charges 0.03%/yr vs 0.87%/yr for RNSIX.

Доходность

Сравнение доходности VEA и RNSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у RNSIX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции RNSIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 3.79% соответственно.

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%

RNSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.52%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и RNSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
RNSIX
RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund		0.66%7.59%7.29%9.18%-12.68%3.66%6.03%11.96%-1.28%4.23%

Correlation

The correlation between VEA and RNSIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.26

Over the past year, VEA and RNSIX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с RNSIX:
RNSIX с CLOZRNSIX с RNHIXRNSIX с VMSAXRNSIX с ETSIXRNSIX с RFXIXRNSIX с MZLSXRNSIX с JMSIX

Доходность на риск

VEA vs. RNSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RNSIX
Ранг доходности на риск RNSIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c RNSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEARNSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.86

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.81

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.52

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

8.81

+2.16

VEA vs. RNSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNSIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и RNSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и RNSIX

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки RNSIX в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и RNSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEARNSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-16.08%

-44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-2.05%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-5.14%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-16.08%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-16.08%

-19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-2.07%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.59%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и RNSIX

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEARNSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

0.96%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

2.06%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

2.80%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

4.45%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

4.48%

+12.93%

Сравнение комиссий VEA и RNSIX

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RNSIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и RNSIX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности RNSIX в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNSIX
RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund		6.64%6.52%6.37%5.13%8.40%4.20%4.34%5.17%5.45%5.08%5.22%5.83%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and RNSIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.92%) compared to RNSIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs RNSIX's -16.08%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и RNSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор