Сравнение RNSIX с JMSIX
RNSIX (RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, RNSIX returned 3.83%/yr vs 3.98%/yr for JMSIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNSIX charges 0.87%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.
Доходность
Сравнение доходности RNSIX и JMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNSIX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RNSIX имеют среднегодовую доходность 3.83%, а акции JMSIX немного впереди с 3.98%.
RNSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.83%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам RNSIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNSIX RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund | 0.66% | 7.59% | 7.29% | 9.18% | -12.68% | 3.66% | 6.03% | 11.96% | -1.28% | 4.23% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 1.35% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Correlation
The correlation between RNSIX and JMSIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.62 |
The correlation between RNSIX and JMSIX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNSIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
RNSIX
JMSIX
Сравнение RNSIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNSIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.60 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.59 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 14.87 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.79 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RNSIX и JMSIX
Максимальная просадка RNSIX за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSIX и JMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -18.40% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -1.62% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.14% | -2.31% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -11.39% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | -18.40% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.57% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.39% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNSIX и JMSIX
RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что RNSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.82% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.88% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 2.53% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 3.73% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 3.87% | +0.61% |
Сравнение комиссий RNSIX и JMSIX
RNSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNSIX и JMSIX
Дивидендная доходность RNSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности JMSIX в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 6.02% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
RNSIX RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund | 6.64% | 6.52% | 6.37% | 5.13% | 8.40% | 4.20% | 4.34% | 5.17% | 5.45% | 5.08% | 5.22% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
RNSIX and JMSIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNSIX has higher volatility (0.96%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, RNSIX dropped -16.08% vs JMSIX's -18.40%.
JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNSIX и JMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор