PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSIX с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSIX с CLOZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNSIX (RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both funds - RNSIX is a Multisector Bonds fund managed by RiverNorth Funds, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram. Over the past 3 years, RNSIX returned 7.15%/yr vs 10.65%/yr for CLOZ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RNSIX charges 0.87%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.

Доходность

Сравнение доходности RNSIX и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.62%.

RNSIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.27%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.80%

CLOZ

1 день
0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.25%
1 год
6.62%
3 года*
10.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSIX и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
RNSIX
RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund		0.43%7.59%7.29%5.07%
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		2.62%5.99%11.85%14.92%

Correlation

The correlation between RNSIX and CLOZ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund

Panagram BBB-B CLO ETF

Часто сравнивают с RNSIX:
RNSIX с RNHIXRNSIX с VMSAXRNSIX с ETSIXRNSIX с RFXIXRNSIX с MZLSXRNSIX с JMSIXRNSIX с AXSIX
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT

Доходность на риск

RNSIX vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSIX
Ранг доходности на риск RNSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSIX c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSIXCLOZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.93

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.47

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.70

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

5.66

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSIX vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOZ равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSIX и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSIXCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

2.77

-1.55

Просадки

Сравнение просадок RNSIX и CLOZ

Максимальная просадка RNSIX за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSIX и CLOZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSIXCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-5.32%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-3.90%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-5.32%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.03%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.38%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.17%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSIX и CLOZ

RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что RNSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSIXCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.42%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

3.13%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

3.45%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

3.80%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

3.80%

+0.68%

Сравнение комиссий RNSIX и CLOZ

RNSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSIX и CLOZ

Дивидендная доходность RNSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности CLOZ в 7.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.38%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNSIX
RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund		6.65%6.52%6.37%5.13%8.40%4.20%4.34%5.17%5.45%5.08%5.22%5.83%

Часто задаваемые вопросы

RNSIX and CLOZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNSIX has higher volatility (0.96%) compared to CLOZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, RNSIX dropped -16.08% vs CLOZ's -5.32%.

RNSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSIX и CLOZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор